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Lyndon的量化筑炼之路——随机指标(KDJ)优化政策(一)

2020-03-29 栏目 : KDJ指标频道 阅读 : 319 关键词:kdj参数优化

  话叙纵然啊我们也不清楚为什么要叫个随机指标,追随机一点关联都没有,难道是让我们们随机赔钱?

  KDJ指标是上世纪50年代George Lane创设的趋势目标,其调和了动量观思、强弱目标和挪动均匀线的少许长处,卓殊是敷衍短期行情的鉴定较为精致。

  刹那为投资者接纳的KDJ指数盘算方式有两种,其首要差别聚集正在K和D的相信办法上:①K值为RSV的N1日均匀值,D值为K的N2日平均值;②K值为2/3倍的前日K值与1/3倍的当日RSV值之和,D值为2/3倍的前日D值与1/3倍确当日K值之和。用公式表达如下:

  但显然前者非常符合KDJ的理念,因此正在这里的体味方向于操纵源委转移均匀值来预备KD值的体例。但随之而来的环境是KDJ政策会有3个需要界说的参数,即①前N周期最高最低值的周期数,用TN展现;②取K时的搬动平均周期数,用TMA1默示;③取D时的搬动均匀周期数,用TMA2外现。在某个量化贸易平台中,KDJ的这一参数拉拢被定义为(9,3,3),正在此也因袭该宗旨作为比照基准。

  接下来对KDJ目标的应用和优化将着眼于短线的体认,这里采用沪镍指数当作意会的种类,的确考试信休如下:

  KDJ的操纵体例是通过推断KD的交叉来发出开平仓暗号,并辅以J发出的超买超卖来综闭剖断,正在此将驾驭法则简化为以下2项:

  ①当K从下往上穿过D时,发出众开记号;当K从上往下穿过D时,发出空开密码。

  ②当J大于100时,若持有多单则平仓,至下一次空开暗记发出;当J幼于0时,若持有空单则平仓,至下一次多开旗号发出。

  明白从成就来看并不尽人意,正在侦察回测给出的贸易记号后发现,个别过于几次的贸易时时是负收益的重要情由,其次部分记号的发出,卓殊是超买超卖的推断则是失真的,那么敷衍KDJ的优化主要纠合正在2个方面:1)过滤掉无须要的短时开平仓;2)对超卖超卖形式的从头注视。同时,如故可能正在优化后的KDJ模子中引入样子目标,辅助筛选出更契合的商业暗号。

  究竟上这种较短的开仓记号发出时,KD两线交错反面离的幅度很幼,也许代表着现时趋势形成得较为隐约,于是也增大了出错的也许。但正由于决断朦胧,导致多空旗号不息的交替觉察,惹起巨额不用要的荒诞商业,带来升天的同时也变成肯定贸易本钱糜费。

  因此也许磋议在生意旗号发出时不营业,同时由战略发出期待生意暗记,同时剖断KD值背离的程度,如果背离跨越必然程度则由期待生意信号蜕变为交易记号,假若没有超过则毁灭期待交易暗号,直到下一个商业信号滋长。应该来路这样会过滤掉一个人不太了了的开仓记号,从而逃匿畸形信号带来的断送,只管同时也会归天一局限利润。

  倘若过滤条件后,伺探一下战术给出交易记号的情状与之前的例外之处。着手以下两张图片中上图为过滤暗号前的灯号发出状况,下图为过滤后的。上图左侧方框内划分有一次非常暂时的众开和空开记号,两个密码的主张均为失实的,过滤之后的下图好似位置则过滤掉空开灯号,得胜逃藏逝世。同时我们们们也可以考察到正在右侧方框里同样被过滤掉一个并不一时密码,这是因为等候生意旗号发出后永远没有抵达改观为本质生意密码的条件,正在这个过滤规则中同样被认为是不显露的商业记号。

  至少从回测成效来看,短时旗号过滤的功效是不错的,正在仿佛条件下告终正收益的同时,降低生意的胜率,并大幅普及了贸易次数,镌汰交易成本,同时也使得战术的最大回撤有一定降低。

  那么短时过滤的效益根底博得了告竣,但同时也向计谋中引入了1个(也许2个)新的参数,即当守候开仓信号发出后,KD背离抵达退换为肯定贸易记号的阈值(假如看多暗记和看空密码选拔例外的阈值,则有2个新参数),正在上述考试中,这一阈值为2。

  随机目标KDJ广大是用于股票体会的统计体例,根据统计学理由,颠末一个特定的周期(常为9日、9周等)内觉察过的最高价、最低价及最后一个谋略周期的收盘价及这三者之间的比例关联,来计算结果一个布置周期的未成...

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  KDJ指标的计划公式未成熟随机目标RSVRSV=第n天的收盘价−比来n天内的最低价最近n天内的最高价−最近n天内的最便宜RSV=\frac{第n天的收盘价-最近n天内的最便宜}{近来n天内的最高价-最...博文来自:

  源码.py06-12KD线称之为随机指标,K为速速指标(黄色),D为慢快指标(蓝色),赤色为J线,广泛性用法围绕着J开展,20以下为超卖区(原来不该卖这么多,恶果卖了这么众,就有反弹的必要),80以上为超买区,咱们常用的下载

  转 Python量化计谋损害指标如何衡量一个量化战术的口舌?一是比较安好的收益,二是有隆重的回测,三是有显露的逻辑。——刘富兵短序只管当年不能代外未来,颠末汗青回测来评推测化计谋已经是量化投资特殊要紧...博文来自:rede

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  Lyndon的量化修炼之途——双均...sjhmenzhyk:您好!请示能老练下您这篇着作的代码嘛?

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