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Lyndon的量化修炼之谈——随机指标(KDJ)优化战术(二)

2020-03-29 栏目 : KDJ指标频道 阅读 : 803 关键词:kdj参数优化

  正在前文中提到了KDJ指标是对超买超卖有必定教导的,广博状况下咱们在运用KDJ目标进行少许占定时,也会筹议其对超买超卖作出的判决,而此前的模型中也进入联系的请求来阻碍过失主意的暗记发出——当J目标领先100时处于超买样式,妨碍多开,低于0时阻滞空开。依据这一法则,咱们来犹豫以下几种情形:

  左图闪现的情况是策略正在空头对象开仓后,因为J指标向下穿过了0线,导致模子占定进入了超卖阶段,从而将空单平仓,但实际上可能游移到这明确是一个不太得体的平仓地方,因为当超卖形态完结后,代价仍不才行,模型过早地作出平仓鉴定;中图浮现的景况是一次较为速疾的高潮行情中,因为J线的超买线,导致模子提前平仓,也是舍弃了大局限的利润;右图中,战术刚才发出多单交易旗帜后,J目标很快遇上100,但骨子良策略对行情的占定是无误的,而过早的平仓不光没有带来利润,反而酿成折本。

  过程观看,通常当J目标刚才加入超买超卖形态时,立即平掉顺势仓位是不划算的,而时时在J达到极大值的时候平仓较为合理,那么是不是应该用相邻三点或五点的拟合直线斜率占定J是否超出极大值呢?外面上该当运用云云的手腕讯断,但由于KDJ目标调动速率较速,由于多点拟关形成的时滞性很恐惧导致景况变得更糟,因而只需面前J目标与前值连接直线斜率反转时(也便是正在超买形式下J比前值低,超卖样子下J比前值高),即可以为前值为极大值,而后平仓,以试图保留超买超卖形式内的一个人利润。同样,将这一平仓优化思叙用代码完结后装载试验(这里对超买超卖原则的优化是修筑在过滤短时旌旗的根底之上)。实情如下:

  正在超买超卖样子下延缓平仓紧要主意是为了发展局限较为显露行情下的单笔收益,固然显示超买超卖的次数是较少的,于是看待收益有小幅抬举,营业次数没有改良,但将就低落回撤有必然效力。

  对于KDJ策略而言,参数可能优化的规模原本是比拟有限的,由于TN、TMA1、TMA2的取值不宜过大,云云会在很大水平低浸兵书对代价转折的敏感性,而这正是与均线、布林通说等其他趋势模子差异之处。同时,这里对付过滤开仓灯号中展示的新参数,将挑选多空阈值区别的手腕进行优化,即共有TN、TMA1、TMA2、BKD、SKD等5个参数。

  本相上这里利用穷举测验的伎俩对扫数参数进行大领域的优化并不尽头妥贴,由于TMA1、TMA2、BKD、SKD四个参数可用的值域周围出格幼,而量化平台给出的TMA1=3、TMA2=3依然充沛大,在骨子的实验中,假使将这两个参数增大1,对原形的功用也十分光鲜,而且是不幸的效力。此外,BKD、SKD也不宜太大,因为这两个参数增大的直接作用生意的次数,而这与此前应用该模型达成频率更高的买卖是相悖的。所以看待这四个参数的值域挑选为[2,4],对待TN值域拣选为[5,15]。

  团体优化方法已正在双均线和布林通谈中有严谨过程,在此不再赘述,最后博得的参数拉拢为(13,3,2,3,3),原始兵法、短旗帜过滤兵法、平仓准则优化策略(9,3,3,2,2)、平仓规则优化兵书(13,3,2,3,3)在2018年1月1日~2018年9月30日这一区间内的阐述,如下图下表所示:

  至此,将就随机指标(KDJ)战术的优化也许告一段落,但是大家们们游移参数优化后的权益弧线恐怕踌躇到,在接近样本的地域收益是较为坚实和笑观的,而隔断的方进步策略发挥就越来越差,这正在必定水准上证据周旋样本的参数优化用于预测是无意效性的,而若何是参数优化的功效更信得过也是反目提供沉点磋商的话题。

  发轫来看一下百度百科上kdj的战略: 这里的kdj值选取talib的STOCH函数来妄图,感诙谐的能够看看完全策画经过。理科生会开采经济学的高足的数学野心简直不能更大概。 直接放代码(这里将上面的策...博文来自:niuge8905的博客

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