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金融工程-技术指标系列(三):加入“二次确认”的AROON阿隆优化指标

2020-03-08 栏目 : KDJ指标频道 阅读 : 254 关键词:aroon指标参数

  金融工程-手法指标系列(三):参与“二次确认”的AROON阿隆优化指标

  史乘行情(2005)中双边生意再现平常,累计收益为549%,年化夏普比率为1.09;而后全部人将指标优化,到场了“二次确认”的概思,战略呈现有明显的改善,累计收益为1218%,年化收益51.22%,年化夏普比率为1.49,最大回撤27.3%。

  “成也萧何败也萧何”,改良的政策相称于列入了“二次确认”的概思,假使独揽住了大趋势,可是陪同而来的有两个欠缺,第一是趋向决心的滞后性,第二是错判了那些“回抽确认”的情况,从而导致阶段性卖正在底部大意买正在顶部。

  大家将AROON指标放入分歧的市集风致中实验,暴露正在牛市(2005-9-1至2007-10-17)中的聚积收益为463%,年化收益为141%,年化夏普率为4.75,多仓胜率高达100%;正在熊市(2007-10-17至2008-11-4)中的堆集收益为88%,年化收益为93%,年化夏普率为1.92,空仓胜率为75%;正在震动市(2008-11-4至2012-3-15)中的积蓄收益为44.34%,年化收益为12.2%,年化夏普率为0.36。该计谋更擅长拘禁大趋势,正在趋势市表现特别,在震撼市再现一般。该策略正在2006-2011每年收益不同为114.3%,134.6%,60.5%,30.8%,-6.9%,22.6%。

  相对付第一种计谋,第二种政策甜头正在于过滤掉了少许较短期的振动,周详独揽大趋向,标记频率较前者低,正在趋向市中的发挥要完全压倒前者。然则在波动市中,由于趋向不强,“二次确认”的步调会停留战机,判错几率也增大,所以前者战略出现要优于后者。

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